Шілде айында мемлекет басшысы Ұлттық банк пен Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне банк жүйесінің AQR мерзімді негізде жүргізу бойынша ұсыныстар дайындауды тапсырды.
Активтердің сапасын бағалау әдістемесі AQR-ді 2014 жылдан бастап өз юрисдикциясында жүргізіп келе жатқан Еуропалық Орталық банктің тәжірибесі негізінде жасалған. Сарапшылардың пікірінше, бұл тәжірибе ЕО елдерінің қаржы жүйесінің ашықтығын арттырды және ондағы қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етті.
Сарапшылар AQR - банктік қадағалау құралдарының бірі екенін, бұрын банктердің есептеріне негізделген ресми тәсіл басым болса, енді реттеуші екінші деңгейлі қарыз алушылардың ағымдағы жағдайын бағалауға шешім қабылданғанын айтады. Себебі банктердің жағдайының бәрі бірдей емес. Банк өкілдерінің кепілдік портфеліне назар аудармауы және реттеушінің есептерге сенуі ел үшін ауыр зардаптар әкелді.
Қаржы сарапшысы Сергей Полыгалов қазіргі жағдай реттеушіні бәріне мұқият болуға мәжбүрлейтініне сенімді екенін айтады. Банк саласындағы кезекті дағдарысты жіберіп алғаннан гөрі, бақылап отырған жақсы. Егер тұрақтылықты қалыптастыру үшін банктерді жиі тексеріп отыру қажет болса, онда оларды жүргізу керек. Өйткені, ел экономикасындағы жағдай қаржылық тұрақтылыққа байланысты
Сергей Полыгалов активтердің сапасын жүйелі түрде бағалау қаржы институттарының топ-менеджерлерінің аппетитіне әсер етіп, олардың тәуекелді инвестицияларға деген тәуелділігін төмендететінін айтты.
"Бір жағынан, Ұлттық Банк пен АРФФ ұсынған реттеушілер сенімді ақпаратқа ие болады және тәуекелдердің пайда болуына уақытында жауап береді, екінші жағынан, банктер тексерулердің жалғасатынын түсініп, салиқалы болады, бұл банк секторындағы жағдайды тұрақсыздандыру қаупін азайтады", деді ол. ...
Қаржы нарығын бақылайтын құзырлы орындар AQR нәтижелерінің оң болып шыққанын айтады. Бұл қадағалау процесі мен банк секторын реттеуді одан әрі жетілдіруге, тәуекелге бағытталған қадағалауды жақсартуға мүмкіндік береді. Ұлттық банкте банкерден барлық қажетті ақпаратты алу үшін өкілеттіктердің жеткілікті тізімі бар.
Сонымен қатар, AQR-ді әртүрлі елдер мен олардың банктік салаларын бір-бірімен салыстыру мүмкіндігі бар халықаралық фирмалар жүргізеді, бұл өте пайдалы, бірақ ұлттық реттеушілер үшін сирек толық қол жетімді.
Moody’s агенттігі өкілі Светлана Павлова AQR-тің маңызды міндеттерінің бірі банктік есептіліктің де, реттеуші аудиттің де ашықтығын арттыру арқылы халықтың және салымшылардың банк жүйесінің тұрақтылығына деген сенімділік деңгейін арттыру болып табылатынын айтты. Өйткені, бұл "қара жәшік" болған кезде адамдар қауесетке сенуге, қисынсыз қорқыныш пен үрейге бой алдыруға бейім.
Әрине, бақылаушы органдарда тексеру құралдарының үлкен тізімі бар, бірақ сонымен бірге тексерулер туралы ақпараттың барлығы бірдей ашық және қол жетімді бола бермейді; көбінесе банктің қаржылық жағдайының нашарлауы туралы тексеру теріс нәтиже көрсетіп, банкке реттеуші санкциялар қолданылған немесе тіпті лицензиясы жойылған сатыда біледі.
AQR-дің басты айырмашылығы - бұл бағалау нәтижелерін реттеуші өкілдері жариялады және егжей-тегжейлі түсініктеме берді. Басылымда кәсіби мамандарды (талдаушылар, инвесторлар) қызықтыратын көптеген ақпараттар болды, оларды біз, атап айтқанда, өз жұмысымызда қолдандық.
Сонымен қатар, негізгі тұжырымдар айтылып, қарапайым адамдарға қол жетімді деңгейде кеңінен қамтылды.
"Банк жүйесіне деген сенімді арттыру үшін, әрине, AQR есебінде индикаторлары әлсіз болған банктердің несиелік қабілетін арттыру бойынша қазірдің өзінде бекітілген шаралар жиынтығы болуы маңызды болды. Осылайша, барлығы банк саласында проблемалар бар екенін көрді, бірақ олар локализацияланған, олардың ауқымы бағаланып, оларды шешу жоспары бекітілді. Менің ойымша, AQR осы жылы Қазақстанның банк жүйесі мен ірі банктер депозиттердің жаппай кетуіне жол бермей дағдарысты айларды ауыртпалықсыз өткеруіне ықпал етті" дейді сарапшылар.
S&P Global Ratings қаржылық институттар тобының талдаушысы Елена ПОЛЯКОВА, AQR алдына қойылған мақсаттарға жету және Ұлттық Банктің бағалау нәтижелері бойынша, соның ішінде нәтижелерді толық ашуды жүзеге асырған қарым-қатынас тұрғысынан бұл тәжірибені оң деп атауға болатынын айтты.
Ұлттық Банктің активтердің сапасын тексеру құралдарының едәуір ауқымына ие болғанына қарамастан, халықаралық тәсілдерді қолдана отырып проблемалар деңгейін тәуелсіз бағалау банк жүйесіне деген сенімділікті арттырудың маңызды элементі болып табылады. Қосымша резервтеу мен жекелеген банктерді қосымша капиталдандырудың анықталған қажеттілігінен басқа, AQR ішкі саясатты жетілдіруге бағытталған және банктердің тәуекелдерді қабылдау тәсілдерін жетілдіруге бағытталған, бизнес модельді белгілі бір жолмен түзетуге және болашақтағы проблемалардың қаупін азайтуға арналған.
AQR процедурасы өте көп уақытты қажет етеді және банктер үшін қосымша қосымша жұмыс күші мен уақыт шығындарын талап етеді. Сонымен қатар, бағалау өткен күнде және нәтиже алған кезде белгілі бір күнде жүзеге асырылады, AQR кезеңінде болған активтер сапасындағы бірқатар өзгерістер ескерілмеуі мүмкін, бұл тез өзгеретін макроэкономикалық жағдайдың қазіргі жағдайында әсіресе өзекті болуы мүмкін. Осылайша, AQR-ді жыл сайын өткізу әдеттегі тәжірибе емес, мысалы, стресс-тестілеу сияқты. Алайда, қажеттілікке байланысты мерзімді AQR үлгілері өте кең таралған.
