Алексей Волков әр жылдары ҚР Сыртқы істер министрлігінде және ҚР Президенті Әкімшілігінде жұмыс істеген. Ол кеңесші-уәкіл, Женева қаласындағы БҰҰ бөлімшесі және басқа да халықаралық ұйымдар жанындағы Қазақстан Республикасы Тұрақты өкілінің орынбасары, Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі хатшылығының меңгерушісі, Қазақстан Республикасы Президенті кеңсесінің мемлекеттік инспекторы, ҚР Сыртқы істер министрінің орынбасары, Қазақстан Республикасының Польшадағы және Грек Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі болып қызмет атқарды.
ҚР Президентінің Жарлығымен оған Төтенше және Өкілетті Елші дипломатиялық дәрежесі берілген.
Ректор Ерлан Әбіл директорды Академия ұжымына таныстырып, мемлекеттік қызметшілерді даярлау және олардың біліктілігін арттыру, қолданбалы зерттеулер жүргізу бөлігінде Дипломатия институтын дамыту бойынша бірқатар міндеттер қойды.
