Коллажды жасаған Амангелді Қияс, «ЕQ»
Сын-қатерлерге қарамастан, банк секторы табысты жұмыс істеп, жаңа жағдайларға бейімделе алды деуге негіз бар. Жыл басынан бері қаржы институттары активі 10,9 пайызға өсіп, 41,7 трлн теңгеге жеткен. Банк жүйесіндегі салымдар 13,1 пайызға, 29,4 трлн теңгеге, несие портфелі 10,4 пайызға, 22,3 трлн теңгеге дейін ұлғайған.
«Банк секторының жеткілікті беріктік қоры және экономиканы қаржыландырудағы өз рөлін арттыру әлеуеті бар. Мәселен, меншік капиталының жеткіліктілік көрсеткіші белгіленген нормативтерден едәуір асып түседі және ең төменгі мәні 8 пайыз болған кезде 20,9 пайызды құрайды. Бұл ретте банктерде өтімділігі жоғары активтердің деңгейі жеткілікті, олардың үлесі – 30,5 пайыз. Сол арқылы банктер өз міндеттемелерін толық көлемде орындайды. Нарықты төлемге қабілетсіз банктерден және жинақталған проблемалық кредиттерден тазарту бойынша ауқымды жұмыс аяқталды. Соңғы 6 жылда нарықтан 8 банк кетті және 6,9 трлн теңгеге, оның ішінде 2020 жылдан бастап 1,5 трлн теңгеге стрестік активтер есептен шығарылды. 2020 жылы аяқталған банк активтерінің сапасын тәуелсіз бағалау қорытындысы бойынша банктердің есебінен анықталған шығындар азайып, 597 млрд теңге сомаға қосымша провизиялар қалыптастырылды, акционерлердің қаражаты есебінен 128 млрд теңгеге банктерді қосымша капиталдандыру жүргізілді. Нәтижесінде, банктердің несие портфелінің сапасы айтарлықтай жақсарды», дейді Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мәдина Әбілқасымова.
Қазір NPL90+ қарыздарының деңгейі 3,6 пайыз болса, стрестік активтердің үлесі – 6 пайыз. Бұдан былай проблемалық активтердің банк балансында қайта жинақталмауына жол бермеу үшін 2021 жылдан бастап тәуекелге бағдарланған қадағалау (AQR) енгізілді. Бұл қадағалау жүйесі екі жаңа элементпен толықты. Ол – тұрақты AQR және қадағалап стресс-тестілеу. Тұрақты AQR банктер активтерінің нақты сапасын, жұмыс істемейтін активтердің деңгейін және ықтимал шығындарды бағалап, несие портфелі бойынша провизияларды қалыптастыру сәйкестігін анықтауға мүмкіндік береді.
«2019-2020 жылдардағы тәуелсіз AQR нәтижелері бойынша банктердің тәуекелдерді басқару жүйесінде қарыз алушыларды, кепілдерді және кредит тәуекелін, есепке алу және аудит жүйесін бағалау кезінде бизнес-процестердегі кемшіліктер анықталды. Банктермен келісе отырып түзету шараларының жеке қадағалау жоспарлары жасалды. Жоспарлардың орындалуы агенттіктің ерекше бақылауында. Үш жылда жоспардың 85 пайызы орындалды. Соның нәтижесінде банктердегі несие тәуекелін бағалайтын және мониторинг жасайтын негізгі бизнес-процестері айтарлықтай өзгерді, қаржы активтерін жіктеу, кепілдерді бағалау және провизияларды қалыптастыру ХҚЕС стандарттарына сәйкес келтірілді», деді.
Биыл тұрақты AQR аясына несие портфелінің 72 пайызын иеленіп отырған 10 ірі банк кірген. Бағалау барысында жеке алғанда 1 400 ірі қарыз алушы және ұжым, 19 млн қарыз алушы бойынша күтілетін кредиттік шығындар айқындалды.
«17 қазанда тұрақты AQR нәтижелері алынды, олар банктер капиталы жеткіліктілігі (k1) деңгейінің 1,7 пайыздық тармаққа 15,9 пайызға дейін төмендегенін көрсетті. AQR бағалауы бойынша провизиялармен өтеудің күтілетін деңгейі 2,3 пайыздық тармаққа ұлғайды. Агенттік осы жылдың соңына дейін тұрақты AQR нәтижелері бойынша есепті жариялауды жоспарлап отыр», деді агенттік төрағасы.
Банктердің ықтимал теріс сценарийлерге орнықтылығын бағалаудың маңызды құралдарының бірі – стресс-тестілеу. Бұл жүйе де былтыр іске қосылды. Еуропалық орталық банк қолданатын негізгі қағидаттар мен тәсілдерге сәйкес қадағалап стресс-тестілеу әдіснамасы, кредит, нарық, валюта және басқа да тәуекелдерді бағалаудың тексеру үлгілері, деректер үлгілері әзірленген. Банк қызметкерлерін де оқыту жүргізілді. Агенттік 10 банк бойынша қадағалап стресс-тестілеуді жүргізуге кірісті. Қорытынды нәтижелер 2023 жылғы наурызда жария етілмек.
М.Әбілқасымованың айтуынша, бағалау қорытындылары мен стресс-тестілеу нәтижелері банктердің капиталына материалдық әсерін тигізеді. 2024 жылдан бастап агенттік капиталға қадағалау үстемесін енгізуді жоспарлап отыр. Бұл қазіргі және ықтимал шығындарды жабу үшін қосымша капитал буферін құруды талап етуге мүмкіндік береді. Өз кезегінде төлемге қабілетсіз банктерді қолдауға мемлекеттік қаражатты тартпай, банктер акционерлерінің қаражатымен өтеуді қамтамасыз етеді.
Тағы бір маңызды жүйелік міндет – стрестік активтерді экономикалық айналымға тиімді тарту. Стрестік активтердің одан әрі жинақталуына жол бермеу үшін банктердің баланстарын стрестік активтерден тазартудың және оларды экономикалық айналымға қайтарудың нарықтық тетігін құру маңызды. Осы мақсатта Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша биыл 4 шілдеде жеке инвесторларды, оның ішінде бейрезиденттерді қосу арқылы стрестік активтерді сатып алушылар тізімін кеңейтуді және сервистік компаниялар құруды көздейтін Стрестік активтер нарығын дамыту жөніндегі заң қабылданған еді.
«Бұдан басқа, Заңда проблемалық кредитті өтеу есебінен өндіріп алынған мүліктің банктер мен МҚҰ баланстарында болуы үшін 3 жыл шекті мерзім белгіленген. Стрестік активтер нарығының ашықтығын арттыру және инвесторлар базасын кеңейту үшін қазіргі уақытта стрестік активтерді сатып алу мен сатудың бірыңғай цифрлық платформасын құру мәселесін пысықтап жатырмыз. Банк секторының шоғырлануын арттыру жағдайында нарыққа жаңа қатысушыларды тарту мәселесі өзекті. Жаңа қатысушылардың пайда болуын ынталандыру және елдің шалғай өңірлерінде банк қызметтерінің қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін биыл шілдеде заңнамалық деңгейде МҚҰ-ны банкке жеңілдетілген айналдыру тетігі іске асырылды. Бұл ретте МҚҰ-ға айналдыру кезеңінде өз қызметін тоқтатпауға мүмкіндік берілді», деді М.Әбілқасымова.
