Алексей Юрьевич Волков 1958 жылы 21 мамырда Алматы қаласында дүниеге келген. 1981 жылы Қазақ мемлекеттік университетін «Тарихшы» мамандығы бойынша бітірген
Еңбек жолын 1981-1983 жылдары-Қазақ мемлекеттік университеті кәсіподақ комитетінің төрағасы облып бастаған.
1983 жылы Алматы облыстық ЛКЖО студенттік құрылыс жасақтары штабының комиссары.
1983-1986 жылдары-Қазақ мемлекеттік университетінің аспиранты.
1986-1988 жылдары — Қазақ политехникалық институтының ассистенті.
1988-1989 жылдары-Қазақстан СІМ ақпараттық-талдау басқармасының кеңесшісі.
1989-1991 жылдары-Қазақстан Коммунистік партиясы Орталық комитетінің дәріскері, консультанты.
1991-1992 жылдары-Қазақстан Халық Ағарту министрлігінің консультанты.
1992 жылы-Қазақстан кәсіпкерлері Конгресінің жауапты хатшысы.
1992 жылдан 1996 жылға дейін — Қазақстан СІМ-нің екінші, бірінші хатшысы, БҰҰ бөлім меңгерушісі, БҰҰ және мамандандырылған халықаралық ұйымдар басқармасының бастығы.
1996-1997 жылдары-Қазақстанның Швейцариядағы Елшілігінің кеңесшісі.
1997 жылдан 1999 жылға дейін-кеңесші-уәкіл, Женева қаласындағы БҰҰ бөлімшесі және басқа да халықаралық ұйымдар жанындағы Қазақстанның Тұрақты өкілінің орынбасары.
1999 жылғы сәуірден 2002 жылғы ақпанға дейін — Қазақстан Президентінің көмекшісі хатшылығының меңгерушісі Б.Д. Өтемұратова.
2002 жылғы наурыздан 2003 жылғы мамырға дейін — Қазақстан Президенті Әкімшілігі кеңсесінің мемлекеттік инспекторы.
2003 жылғы мамырдан 2005 жылғы шілдеге дейін-Қазақстан Сыртқы істер вице-министрі.
2005 жылғы тамыздан 2012 жылғы ақпанға дейін-Қазақстан Республикасының Польшадағы Төтенше және Өкілетті Елшісі.
2012 жылдың 24 ақпанынан 2016 жылдың наурызына дейін — Қазақстан Сыртқы істер министрінің орынбасары.
2016 жылдың сәуірінен-Қазақстан Республикасының Грек Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі.
