Банк тәуекелінің болжамы

Пайыздық мөлшерлемелердің ай­тарлықтай өзгеруінен немесе жылжымайтын мүлік бағасының кенеттен төмендеуінен не күтуге болатынын, сондай-ақ банктің осы проблемаларды шешуге жеткілікті капиталының бар-жоғын алдын ала анықтап, білу маңызды. Сол арқылы банктердің қаржылық жағ­да­йының қандай дәрежеде екені, кез келген экономикалық өрлеу мен құлдырауға қаншалықты да­йын екені байқалмақ. Бұл өз кезегінде халық пен бизнестің салымдарын сақ­тауға көмектеседі. Сон­дықтан қаржы реттеушісі берік банк жүйесін сақтауға бағыт­тал­ған жұмыстарды жан-жақты жүргізуде.

Агенттік төрағасының орынбасары Олжас Қизатовтың атап өтуінше, стресс сынағы арқылы қада­­ғалау ‒ бұл банктердің қаржы­лық орнықтылығын тексеру, қиын­­дықтар тудыруы мүмкін түр­лі жағдайларды нобайлау. Бұл банк­­тің қиын экономикалық жағ­дай­­ларды қаншалықты еңсере алатынын көру үшін қажет.

Осылайша, 2022 жылғы стресс-тестілеуге еліміздің банк жүйе­сі­нің жалпы активтерінің 71%-ын құрайтын 10 банк ‒ Halyk Bank, Kaspi bank, Jusan Bank, Forte Bank, «Банк ЦентрКредит», «Еуразиялық банк», Altyn Bank, Bank RBK, «Нұрбанк» және Home Credit Bank Kazakhstan қатысқан. Осы жыл­дың қыркүйегінен бастап агенттік 11 банк бойынша жыл сайынғы стресс-тестілеуге кі­рі­седі. Қадағалау жыл со­ңын­да аяқталып, әрі қарай 2024 жылы қорытындысы шығарылмақ.

Осы ретте агенттік Ұлттық банк­пен бірлесіп стресс сынағы ар­қылы қадағалау үшін базалық және стрестік макроэкономикалық сце­нарийлер әзір­леген. Бұл тұс­та­ғы бірінші қадам ‒ ағымдағы макроэкономикалық жағ­дайларды мұқият бағалау. Бұған па­йыздық мөлшерлемелер, инфляция, жылжымайтын мүлік нарығындағы үр­дістер және жаһандық эконо­ми­ка­лық өзгерістер сияқты әртүрлі негізгі көрсеткіштерді зерттеу кіреді. Оларды пайдалана отырып, мұнай бағасының күрт төмендеуі, ұлттық валютаның айтар­лықтай құнсыздануы, негізгі сала­лар­дағы өндірістің құлдырауы сияқты болуы мүмкін жағдайлар ескеріледі. Бұл болжамды жағдайлар базалық және стрестік сценарийлерді жасау үшін пайдаланылады.

Базалық сценарий ағымдағы эко­номикалық деректер мен үр­діс­терді ескере отырып, ықти­мал нәтижелерге негізделген мак­ро­­экономикалық траекторияны біл­діреді. Ал стрестік сценарий кенеттен экономикалық ре­цес­сияны немесе қаржылық дағ­да­­рысты қамтуы мүмкін күр­делі экономикалық көріністі елес­те­теді. Стрестік сценарий болжамды дағдарысты сипаттайды және қаржы жүйесінің қолайсыз жағдайлардағы орнықтылығын бағалау үшін қолданылады. Бұл сцена­рийлер болашақтың түп­кі­лік­ті болжамдары емес, әртүрлі ықтимал жағдайларда банктердің орнықтылығын бағалауға қызмет ететін болжамды құрылымдар еке­нін айта кеткен жөн. Осы сцена­рий­лер жағдайында банктердің қаржылық жай-күйін талдай отырып, агенттік олардың нақты қаржылық сын-қатер­лер­ге төтеп беруге дайындығы мен қабілетін бағалайды, сол арқылы сенімді және орнықты банк жүйесіне қол­дау көрсетеді. Екінші дең­гей­лі банктердің қаржылық тәуе­кел­дерінің негізгі түр­лерін өтеу мақсатында агенттік 59 макро­көр­сеткіш бойынша сценарий әзірледі. Бұл ‒ банктер дағдарыс жағ­­дайында өздерінің қаржылық тұрақтылығын болжауда негізге алатын өлшемдер.

Жоғары стрестік сценарий жағ­да­йын­да капитал жеткілік­ті­лігінің көр­сет­кіші (k1) 2022 жылдың басындағы 17,6%-дан 2023 жылдың соңында 13,2%-ға де­йін өзгеруі мүмкін.

«Осылайша, қолайсыз сценарий басталған жағдайда да қаты­сушы банк­тер капиталының жет­кі­ліктілігі талап етілетін 5,5%-дық ең төмен нормативтік өл­шем­нен де жоғары деңгейде сақ­та­лады», деп атап өтті Олжас Қиза­тов стресс-тестілеудің өткен жылғы қоры­тын­­дыларын талдауға арналған баспасөз брифингінде.

Стрестік сценарийге сәйкес еліміздің нақты ІЖӨ-нің жылдық өсу қарқыны құлдыраудың болжамды кезеңінде 2023 жылғы III тоқсандағы құлдырауынан -2,5%-ға, экономиканы қалпына келтіру кезеңіндегі 1,7%-ға дейінгі өсімге өз­гер­ді. Болжамдардың шынайылығы биылдың басында агенттік 2022 жылы әзірлеген базалық сценарийдің болжамдары деңгейінде қалыптасқан нақты көрсеткіштермен расталды.

Жыл сайынғы қадағалап ст­ресс-тес­тілеу барысында банк­тердің тұ­рақ­ты­лығы мен ор­нық­ты­лығын қам­та­­ма­сыз ету үшін тәуекелдердің әр түрі мұ­­қият пайымдалады. Бұған кредит, нарық, валюта тәуекелдері, сондай-ақ таза па­йыздық және таза пайыздық емес кіріс­те­гі серпінді өзгерістер кіреді. Кре­д­ит тәуекелі банктердің капиталына айтарлықтай әсер етеді, себебі дағдарыс кезінде қарыз алушылардың дефолт болуына байланысты кредиттік шығындар едәуір ұлғаяды. Ол бол­жамды қолайсыз кредиттік жағ­­дайда банк капиталының ор­нық­­тылығын өлшейді. Нарық­тық тәуекелге қаржы нарық­та­рын­дағы ауыт­қу­шылық пен құ­был­­малылықтан болатын ық­ти­­мал шығындар жата­ды. Бұл тәуекелді бағалау үшін стресс-тесті­леу үдерісінде әртүрлі на­рық­­тық күйзелістер моделі алынады және олардың банк активтерінің түрлі санаттарының, оның ішінде об­ли­гациялардың, жылжымайтын мү­лікке инвестициялардың, сондай-ақ еншілес және қауым­дас­қан компаниялар үлестерінің баланстық құнына әсері талданады.

Сонымен бірге стресс-тесті­леуде валюта бағамының өзгер­уінен туындаған ықтимал шы­ғын­дармен байланысты тәуекел еске­­ріледі. Валюта тәуекелін баға­лау валюта бағамдары өзгеріс­те­рі­нің шетел валюталарында номинирленген барлық активке, міндеттемеге және кіріске ықтимал әсерін егжей-тегжейлі талдауды қамтиды. Бұдан басқа, стресс-тестілеу таза пайыздық және пайыздық емес кірістердің өзгеруін бақылауда ұстайды. Бұл факторлар әдет­те­гі және стрес­тік сценарийлер жағ­да­йында жиын­тық кіріс туралы болжамды есеп­тер­ді жасау кезінде ескеріледі. Бұл өз­герістер банктің таза кірісіне тікелей әсер етуі мүмкін.

Стресс сынағына қатысу банк­тер­дің тәуекелдерді басқару дең­ге­йін ай­тар­лық­тай арттырады. ҚНРДА төра­ға­сының орынбасары қадағалап стресс-тестілеудің негізгі кезеңдерін сипаттап берді.

«Біз жыл сайын стресс-тес­ті­леу үшін банктерді олардың активтері мен тәуекел деңгейін негізге ала отырып таңдаймыз. Де­генмен қадағалап стресс-тесті­леу бас­тал­ғ­анға дейін біз балан­старындағы де­рек­тер­дің дұрыс­ты­ғына көз жеткізу үшін әр банк ак­тив­терінің сапасына бағалау (AQR) жүр­гі­зе­міз», деді ол.

Агенттік банктерге AQR нәти­же­­лерін және стресс-тестті бастау үшін барлық қажетті материалдарды бере­ді. Бұған сценарийлер, әдістемелік нұс­қаулар мен үлгілер, сондай-ақ әдіс­на­ма­дағы немесе үдерістегі кез келген өзгерістерді түсіндіретін оқыту семинарлары кіреді. Тестілеу ресми түрде басталғаннан кейін банктер сценарийлер негізінде есептеулерді орындау үшін өздерінің ішкі модельдерін қолдана отырып, агенттікке төрт итерация ішінде өз деректері мен нәтижелерін ұсынады. ҚНРДА банктердің де­ректері мен есеп­теу­лерін өз модельдерінің нәти­же­ле­рі­мен салыстыру арқылы тексереді. Егер айтарлықтай алшақтық анықталса, банктердің есептеулерін қалай түзету қа­жеттігі жайында егжей-тегжейлі нұс­қаулар береді.

Банктермен тиімді байланыс орнап, деректерді өңдеуді автомат­тан­дыруға және банктердің ішкі модельдерінде қате-кемшіліктерді уақтылы анықтауға мүмкіндік туа­ды. Тәуекелдерді, дерек­тер тал­дауын, модельдеуді және бағ­дар­ламалауды басқарудың дағды­ла­рын кәсіби тұрғыдан меңгерген мамандар бұл іс-шараларды жоғары деңгейде атқарады.

«Біз стресс-тестілеудің неғұрлым жан-жақты нәтижелерін жариялай отырып, осы қадағалау іс-әрекетінің айқындығын біртіндеп арттыруды жоспарлап отырмыз», деді О. Қизатов.