Коллажды жасаған Қонысбай ШЕЖІМБАЙ, «EQ»
Пайыздық мөлшерлемелердің айтарлықтай өзгеруінен немесе жылжымайтын мүлік бағасының кенеттен төмендеуінен не күтуге болатынын, сондай-ақ банктің осы проблемаларды шешуге жеткілікті капиталының бар-жоғын алдын ала анықтап, білу маңызды. Сол арқылы банктердің қаржылық жағдайының қандай дәрежеде екені, кез келген экономикалық өрлеу мен құлдырауға қаншалықты дайын екені байқалмақ. Бұл өз кезегінде халық пен бизнестің салымдарын сақтауға көмектеседі. Сондықтан қаржы реттеушісі берік банк жүйесін сақтауға бағытталған жұмыстарды жан-жақты жүргізуде.
Агенттік төрағасының орынбасары Олжас Қизатовтың атап өтуінше, стресс сынағы арқылы қадағалау ‒ бұл банктердің қаржылық орнықтылығын тексеру, қиындықтар тудыруы мүмкін түрлі жағдайларды нобайлау. Бұл банктің қиын экономикалық жағдайларды қаншалықты еңсере алатынын көру үшін қажет.
Осылайша, 2022 жылғы стресс-тестілеуге еліміздің банк жүйесінің жалпы активтерінің 71%-ын құрайтын 10 банк ‒ Halyk Bank, Kaspi bank, Jusan Bank, Forte Bank, «Банк ЦентрКредит», «Еуразиялық банк», Altyn Bank, Bank RBK, «Нұрбанк» және Home Credit Bank Kazakhstan қатысқан. Осы жылдың қыркүйегінен бастап агенттік 11 банк бойынша жыл сайынғы стресс-тестілеуге кіріседі. Қадағалау жыл соңында аяқталып, әрі қарай 2024 жылы қорытындысы шығарылмақ.
Осы ретте агенттік Ұлттық банкпен бірлесіп стресс сынағы арқылы қадағалау үшін базалық және стрестік макроэкономикалық сценарийлер әзірлеген. Бұл тұстағы бірінші қадам ‒ ағымдағы макроэкономикалық жағдайларды мұқият бағалау. Бұған пайыздық мөлшерлемелер, инфляция, жылжымайтын мүлік нарығындағы үрдістер және жаһандық экономикалық өзгерістер сияқты әртүрлі негізгі көрсеткіштерді зерттеу кіреді. Оларды пайдалана отырып, мұнай бағасының күрт төмендеуі, ұлттық валютаның айтарлықтай құнсыздануы, негізгі салалардағы өндірістің құлдырауы сияқты болуы мүмкін жағдайлар ескеріледі. Бұл болжамды жағдайлар базалық және стрестік сценарийлерді жасау үшін пайдаланылады.
Базалық сценарий ағымдағы экономикалық деректер мен үрдістерді ескере отырып, ықтимал нәтижелерге негізделген макроэкономикалық траекторияны білдіреді. Ал стрестік сценарий кенеттен экономикалық рецессияны немесе қаржылық дағдарысты қамтуы мүмкін күрделі экономикалық көріністі елестетеді. Стрестік сценарий болжамды дағдарысты сипаттайды және қаржы жүйесінің қолайсыз жағдайлардағы орнықтылығын бағалау үшін қолданылады. Бұл сценарийлер болашақтың түпкілікті болжамдары емес, әртүрлі ықтимал жағдайларда банктердің орнықтылығын бағалауға қызмет ететін болжамды құрылымдар екенін айта кеткен жөн. Осы сценарийлер жағдайында банктердің қаржылық жай-күйін талдай отырып, агенттік олардың нақты қаржылық сын-қатерлерге төтеп беруге дайындығы мен қабілетін бағалайды, сол арқылы сенімді және орнықты банк жүйесіне қолдау көрсетеді. Екінші деңгейлі банктердің қаржылық тәуекелдерінің негізгі түрлерін өтеу мақсатында агенттік 59 макрокөрсеткіш бойынша сценарий әзірледі. Бұл ‒ банктер дағдарыс жағдайында өздерінің қаржылық тұрақтылығын болжауда негізге алатын өлшемдер.
Жоғары стрестік сценарий жағдайында капитал жеткіліктілігінің көрсеткіші (k1) 2022 жылдың басындағы 17,6%-дан 2023 жылдың соңында 13,2%-ға дейін өзгеруі мүмкін.
«Осылайша, қолайсыз сценарий басталған жағдайда да қатысушы банктер капиталының жеткіліктілігі талап етілетін 5,5%-дық ең төмен нормативтік өлшемнен де жоғары деңгейде сақталады», деп атап өтті Олжас Қизатов стресс-тестілеудің өткен жылғы қорытындыларын талдауға арналған баспасөз брифингінде.
Стрестік сценарийге сәйкес еліміздің нақты ІЖӨ-нің жылдық өсу қарқыны құлдыраудың болжамды кезеңінде 2023 жылғы III тоқсандағы құлдырауынан -2,5%-ға, экономиканы қалпына келтіру кезеңіндегі 1,7%-ға дейінгі өсімге өзгерді. Болжамдардың шынайылығы биылдың басында агенттік 2022 жылы әзірлеген базалық сценарийдің болжамдары деңгейінде қалыптасқан нақты көрсеткіштермен расталды.
Жыл сайынғы қадағалап стресс-тестілеу барысында банктердің тұрақтылығы мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін тәуекелдердің әр түрі мұқият пайымдалады. Бұған кредит, нарық, валюта тәуекелдері, сондай-ақ таза пайыздық және таза пайыздық емес кірістегі серпінді өзгерістер кіреді. Кредит тәуекелі банктердің капиталына айтарлықтай әсер етеді, себебі дағдарыс кезінде қарыз алушылардың дефолт болуына байланысты кредиттік шығындар едәуір ұлғаяды. Ол болжамды қолайсыз кредиттік жағдайда банк капиталының орнықтылығын өлшейді. Нарықтық тәуекелге қаржы нарықтарындағы ауытқушылық пен құбылмалылықтан болатын ықтимал шығындар жатады. Бұл тәуекелді бағалау үшін стресс-тестілеу үдерісінде әртүрлі нарықтық күйзелістер моделі алынады және олардың банк активтерінің түрлі санаттарының, оның ішінде облигациялардың, жылжымайтын мүлікке инвестициялардың, сондай-ақ еншілес және қауымдасқан компаниялар үлестерінің баланстық құнына әсері талданады.
Сонымен бірге стресс-тестілеуде валюта бағамының өзгеруінен туындаған ықтимал шығындармен байланысты тәуекел ескеріледі. Валюта тәуекелін бағалау валюта бағамдары өзгерістерінің шетел валюталарында номинирленген барлық активке, міндеттемеге және кіріске ықтимал әсерін егжей-тегжейлі талдауды қамтиды. Бұдан басқа, стресс-тестілеу таза пайыздық және пайыздық емес кірістердің өзгеруін бақылауда ұстайды. Бұл факторлар әдеттегі және стрестік сценарийлер жағдайында жиынтық кіріс туралы болжамды есептерді жасау кезінде ескеріледі. Бұл өзгерістер банктің таза кірісіне тікелей әсер етуі мүмкін.
Стресс сынағына қатысу банктердің тәуекелдерді басқару деңгейін айтарлықтай арттырады. ҚНРДА төрағасының орынбасары қадағалап стресс-тестілеудің негізгі кезеңдерін сипаттап берді.
«Біз жыл сайын стресс-тестілеу үшін банктерді олардың активтері мен тәуекел деңгейін негізге ала отырып таңдаймыз. Дегенмен қадағалап стресс-тестілеу басталғанға дейін біз баланстарындағы деректердің дұрыстығына көз жеткізу үшін әр банк активтерінің сапасына бағалау (AQR) жүргіземіз», деді ол.
Агенттік банктерге AQR нәтижелерін және стресс-тестті бастау үшін барлық қажетті материалдарды береді. Бұған сценарийлер, әдістемелік нұсқаулар мен үлгілер, сондай-ақ әдіснамадағы немесе үдерістегі кез келген өзгерістерді түсіндіретін оқыту семинарлары кіреді. Тестілеу ресми түрде басталғаннан кейін банктер сценарийлер негізінде есептеулерді орындау үшін өздерінің ішкі модельдерін қолдана отырып, агенттікке төрт итерация ішінде өз деректері мен нәтижелерін ұсынады. ҚНРДА банктердің деректері мен есептеулерін өз модельдерінің нәтижелерімен салыстыру арқылы тексереді. Егер айтарлықтай алшақтық анықталса, банктердің есептеулерін қалай түзету қажеттігі жайында егжей-тегжейлі нұсқаулар береді.
Банктермен тиімді байланыс орнап, деректерді өңдеуді автоматтандыруға және банктердің ішкі модельдерінде қате-кемшіліктерді уақтылы анықтауға мүмкіндік туады. Тәуекелдерді, деректер талдауын, модельдеуді және бағдарламалауды басқарудың дағдыларын кәсіби тұрғыдан меңгерген мамандар бұл іс-шараларды жоғары деңгейде атқарады.
«Біз стресс-тестілеудің неғұрлым жан-жақты нәтижелерін жариялай отырып, осы қадағалау іс-әрекетінің айқындығын біртіндеп арттыруды жоспарлап отырмыз», деді О. Қизатов.
