Коллажды жасаған Зәуреш СМАҒҰЛ, «EQ»
Аналитик Диас Құмарбековтың айтуынша, әлемдік нарықтағы «шок жаңалық» және өзге елдердегі осындай жағдайлар шағын ашық экономика деп саналатын Қазақстанға айтарлықтай әсер етеді. Сондықтан Қазақстан экономикасы мен банк секторы сыртқы тәуекелдер мен факторлар салдарынан орнықтылығы мен тұрақтылығын жоғалтып алуы мүмкін деген қауіп-қатер ешқашан күн тәртібінен түспейді.
«АҚШ банк секторында қаржылық қиындықтар туындаған жағдайда бұл нарықтың құбылуына, инвесторлар сенімінің төмендеуіне және экономикалық ахуалдың нашарлауына алып келуі ықтимал. Дегенмен 2022 жылғы AQR деректеріне қарасақ, еліміз банктері салымшылар қаржысы есебінен сауда-саттық жасау стратегиясына аса мұқият қарайды және капитал деңгейін әрдайым жеткілікті деңгейде ұстап отырады деген байлам жасауға болады. Біздің елімізде AQR өткізу 2018 жылы басталды, сол себепті банк секторы әлдеқайда қорғалған және 2008 жылмен салыстырғанда қазір ықтимал сыртқы қатерлерге дайын. Бұл ретте банк секторын орнықты деп бағалай аламыз», дейді Диас Құмарбеков.
Сарапшының сөзінше, 2022 жылғы жағымсыз кезеңді ескере отырып отандық банктердің дефолтқа түсу ықтималдылығы тұрақты деңгейінде қалды. Соған сәйкес қаржы институттары тәуекелдерін дұрыс бағалап, активтер сапасын қатаң қадағалауға көшті.
«Займды өтеу бойынша проблемалар туындаған жағдайда (Loan to Value, LTV) кепілді потенциалды тәуекел мен шығындардан қорғау деңгейін халықаралық стандарттарға сай деп айтуға болады. Сонымен қатар әлеуетті тәуекелдерге ұрынбас үшін банктер LTV-ға қатынасты ұдайы назарда ұстайды. Жалпы алғанда, қазақстандық банк секторы нарықтағы өз позициясын нығайтып жатыр. Оған жаңа несиелердің берілу көрсеткішінің және қарыз портфелінің өсімі себеп болып отыр. Алайда капитал жеткіліктілігіне және тұрақтылыққа қарамастан, нарықтағы ахуал кез келген уақытта өзгеріп кетуі мүмкін. Сондықтан банк позициясын күшейту шараларын әркез қабылдап отырған жөн. Бұл орайдағы маңызды бағыт ретінде – қарыз портфелінің сапасын жақсартуды және инвестициялық портфельді әртараптандыруды айтамыз. Сондай-ақ инновациялық технологияларды дамытып, халық үшін банк қызметін қолжетімді ете түсу де ерекше маңызды. Ел үкіметі өз кезегінде қадағалау базасын күшейтіп, экономикалық өсімді ынталандыратын шараларды қабылдауы керек. Бұл банк секторының қолайлы әрі пайдалы жұмыс атқаруына септігін тигізеді», дейді сарапшы.
Биылғы 1 ақпандағы дерек бойынша, отандық екінші деңгейлі банктердің активі 44 трлн теңгені құрады. Жылдың басымен салыстырғанда 540,5 млрд теңгеге азайған. Актив көлемінің азаюы нарықтағы 21 банктің 13-де байқалыпты. Тіпті, соның алтауы – үздік ондықтағы қаржы ұйымдары екен.
Қаңтарда актив өсімін көрсету бойынша күмәнсіз лидер – Kaspi Bank. Қаржы ұйымы бір айда актив көлемін 103,3 млрд теңгеге арттырған. Сөйтіп, жалпы актив көлемі 5,2 трлн теңгеге жетті. Бұл банк жылдық өсім бойынша да (+1,7 трлн теңге) көшбасшы саналады. Екінші орында – бір айда актив көлемін 60 млрд теңгеге көбейткен ForteBank. Бір жылда 555,5 млрд теңгеге артқан. Үшінші орында – Қытай сауда-өнеркәсіп банкі. Бір ай ішінде 36,8 млрд теңгеге актив қосып, жалпы көлемді 327,2 млрд теңгеге жеткізген. Жылдық өсімі – 69,8 млрд теңге.
Ал 2023 жылдың 1 ақпанындағы жағдай бойынша екінші деңгейлі банктердің қарыз портфелінің көлемі 24,1 трлн теңгеге бағаланады. Жылдық өсім – 4,1 трлн теңге. Бұл – айтарлықтай көрсеткіш. Бір қызығы жылдық өсімдегі қаржының 2,1 трлн теңгесін жалғыз қаржы институты – Halyk Bank қамтамасыз еткен. Halyk Bank-тің портфелі – 8,1 трлн теңге. Бұл – елдегі несие нарығының 33,5 пайызы. Банк портфелінің сапасы да жоғары: мерзімі өтіп кеткен берешек үлесі (NPL 90+) банктегі несие көлемінің небәрі 1,9 пайызын құрайды. Екінші позицияда – «ЦентрКредит Банкі» (+903,4 млрд теңге, несие портфелінің жалпы көлемі – 2,1 трлн теңге). Банк ресейлік еншілес «Альфа Банкті» жұтып алғаннан кейін несие қоржыны молая түсті. Қазір бұл банктің нарықтағы үлесі – 8,8 пайыз төңірегінде. Нашар займ үлесі – 2,8 пайыз. Портфель өсімі бойынша Kaspi Bank үздік үштіктен табылды. Қаржы институтының қарыз портфелі бір жыл ішінде 859,5 млрд теңгеге толыққан. Сөйтіп, жалпы көлемі 3,4 трлн теңгеге жеткен. Бұл – нарықтың 14,1 пайызы. Портфельдегі NPL 90+ үлесі – шамамен 5,2 пайыз.
Сонымен қатар меншік капиталының көлемі де банктің қаржылық тұрақтылығын анықтаудың кілті болып есептеледі. Қазіргі уақытта елдегі бүкіл банктің меншік капиталы 6,1 трлн теңге шамасында. Halyk Bank ең үлкен реттеуші меншікті капиталға ие: 2 трлн теңгеге жуық. Көрсеткіш бір айда 3,1 пайызға өсті. Меншікті капиталы бір айда 2 пайызға өсіп, 766,5 млрд теңгені құраған Jusan Bank екінші орында. Үшінші орында – Kaspi Bank: 600,9 млрд теңге.
Банктердің тұрақтылығын Moody’s, Fitch Ratings және S&P Global Ratings сияқты халықаралық рейтингтік агенттіктердің бағалауы да растайды. Moody’s агенттігі Halyk Bank рейтингін «Тұрақты» болжамымен Baa2 деңгейінде, Fitch Ratings — BBB−/«Тұрақты», S&P Global Ratings — BB+/«Тұрақты» деп бағалады. 2022 жылдың соңында Jusan Bank Moody’s агенттігінің B1 деңгейінде рейтингтік растауына, сондай-ақ болжамды «Тұрақтыдан» «Оңға» жақсартуына ие болды.
Еске сала кетейік, былтыр Қаржы нарығын реттеу және дамыту Агенттігі активтері елдегі актив көлемінің 71 пайызын еншілейтін 10 ірі банкке AQR жүргізді. Соның аясында сомасы 15,2 трлн теңге болатын 19 млн займға талдау жасалды. Нәтижесінде банк жүйесі бойынша капитал жеткіліктілігі бекітілген минималды деңгейден асатыны анықталды. Агенттік нарықтағы жағдайды позитивті деп бағалайды. Макроэкономикалық тосын жағдайлар мен геосаяси тұрақсыздыққа қарамастан банк секторы орнықтылығын сақтап қалды.
Жақында S&P Global Ratings Қазақстан банк секторының елдік және салалық тәуекелін бағалау көрсеткішін «9»-дан «8»-ге жақсартып, банктердің базалық деңгейін жоғарылатқанын («b+»-тан «bb-»-ке) мәлімдеді.
«Қазақстандық банктер үшін салалық және экономикалық тәуекелдердің даму үрдісін тұрақты деп бағалаймыз. Бұл алдағы 12-18 айдағы жалпы теңдестірілген тәуекелдерді көрсетеді. Ресей-Украина қақтығысының Қазақстанның банк секторы мен экономикалық өсім қарқынына тікелей әсері осы уақытқа дейін қалыпты болды. Ресей – Қазақстанның ірі сауда серіктесі және Қазақстанға импортталатын тауарлар мен қызметтердің негізгі жеткізушісі. Алайда сауда құрылымы өзгеріп жатыр және қазір Қазақстанның жалпы импортындағы Ресей импортының үлесі 30 пайызға жуықтайды. Қақтығысқа дейін бұл көрсеткіш 40 пайыздан асатын еді. Ал Қазақстанның жалпы экспортындағы Ресейге экспорт үлесі 10 пайыздай», деп мәлімдейді S&P.
Осы жағдайларды ескере отырып, агенттік сарапшылары Қазақстанның банк секторы несиелік шығындардың өсуіне байланысты ұзаққа созылған түзету кезеңінен кейін қалпына келу белгілерін көрсетіп отыр деп есептейді. Қалпына келу үдерісіне несиеге деген сұранысты ынталандырып отырған шикізаттық тауарлардың қолайлы бағасы және активтер сапасының айтарлықтай жақсаруы әсер етіп отыр. Агенттік мәліметі бойынша, 2022 жылы отандық банктердің таза пайдасы 1,5 трлн теңге (3,2 млрд доллар) болды. Бұл – 2021 жылмен салыстырғанда 14 пайызға жоғары көрсеткіш. Осы орайда Агенттік 2023 жылы да табыс көрсеткіші осы деңгейде сақталады және орташа капиталдың табыстылығы 25-30 пайызды құрайды, ал таза пайыздық маржа 5 пайыздан асады деп болжайды.
«Проблемалық несие үлесі 2023 жылы 9 пайыз деңгейінде қала береді. Осы жылы несие беру өсімінің қарқыны қалпына келуді жалғастырады және номиналды мәнде жылына 15-17 пайызды құрайды. Біздің базалық сценарий бойынша 2023 жылы және одан кейінгі жылдарда провизия бойынша шығындар орташа несие портфелінің 1,5-1,7 пайыз деңгейінде қалады. Дегенмен болжамның нашарлау тәуекелі де сақталады: Ол – өңірдегі экономикалық өсімнің күтілгеннен төмен деңгейде болып қалуы, мысалы, жаһандық экономикалық перспективаның қолайсыз бола бастауы немесе геосаяси тәуекелдердің күрт артуы. Төлем қабілеті шектеулі қарыз алушылар сегментінде несие беру көрсеткішінің өсе түсуі де активтер сапасының жақсаруын айтарлықтай тежейді», делінген халықаралық агенттік болжамында.
Макроэкономикалық көрсеткіштерге де тоқталған S&P Қазақстан ІЖӨ-сі 2023 жылы шамамен 4 пайызға өседі, ал алдағы үш жылда экономикалық өсім жылына 4 пайыздан сәл төмен болады деп болжайды. Бұл болжамды қолдайтын негізгі фактор – елде мұнай өндірісінің артуына алып келетін Теңіз кен орнының кеңеюі.
2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша банк активтерінің ІЖӨ-дегі үлесі 46,2 пайызды құрады. Агенттіктің хабарлауынша, бір жылда 31,6 трлн теңгеге (21,5 пайызға) дейін ұлғайған клиенттердің салымдары банктерді қорландырудың негізгі көзі болып қала береді. Ықтимал тәуекелдерді өтеу үшін банктер бойынша капиталдың жалпы көлемі 5,2 трлн теңгені немесе 15,3 пайызды құрайды. Жүйелік деңгейде капиталдың жеткіліктілік коэффициенті – 21,7 пайыз. Бұл ең төменгі нормативтік талаптардан 2 есе артық.
